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平均回帰性を利用した逆張り手法はFX(クロス円)で有効

今日は、2020年にFXで使用していた移動平均乖離率などの逆張り向きのテクニカル指標が意外と使えると感じたので、まだ検証途中ではありますがブログに書き残しておこうと思います。

平均回帰性を利用した逆張りトレードなので、順張り派の方には不向きです。ちなみに、現在は資格試験に集中するため短期トレード(スキャルピングやデイトレード)はお休みしているので、今回の手法も2020年の1年間だけの検証結果で、クロス円(一番はユーロ円)で平均回帰性を利用した逆張りが有効だっただけです。

FXにおける平均回帰性とは何か?

まずは、平均回帰性について簡単に説明しておきます。

FXにおける「平均回帰性」とは、大きく上昇または下落したレートが平均値へ戻ろうとする性質のことをいいます。

私はこの性質を利用して(信じて)、2020年からFXで逆張りの短期トレード(スキャルピング・デイトレード)を繰り返してみました。

以前に、株式投資で短期トレードをしていたときに、この手法を使用していたのですが、FXでは使用せずにいました。というのも、私が読んだFX本では「逆張り、絶対ダメ」という本がほとんどで、私はFXとはそういうものかと思い、FX本の基本通りに順張りでトレードをしていたんですね。

ただ、FX本の通りに短期トレード(スキャルピングやデイトレード)をしても負け続けるだけで、どうしても勝つことができなかったんですよ。

それで、FX本に書かれてあるセオリーをすべて捨てて(軽く100冊以上は読んでいるので、もったいないけど笑。)、2020年からは株式投資でトレードをしていたときに実績のあるトレード手法だった「逆張りナンピン手法」を使うことにしたんです。

FX本に書かれてあることはスイングトレードくらいまでなら有効だと思いますが、スキャルピングやデイトレードでは基本的に機能しないと個人的には結論付けています。なので、自分が信じるトレード手法にとことんこだわっていくことにしたんですね。それが、平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法です(危険なのでマネはしないでください笑)。

FXで平均回帰性を利用するためのテクニカル指標

基本的に、「平均回帰性」は長期の方が機能する性質を持っていますが、短期トレード(スキャルピングやデイトレード)でも機能すると個人的には考えています。

この「平均回帰性」をFXで利用する場合、どのタイミングでレートが平均値に戻り始めるのか(反転するタイミング)が分からないという欠点があるのですが、その欠点を補うために使用しているテクニカル指標(インジケーター)が移動平均乖離率とRCI(順位相関指数)です。

移動平均乖離率(期間20日)で移動平均線からどれだけ乖離したかを確認し、RCIで相場の過熱感を確認することで、逆張りのタイミングを探るようにしています。他にも参考程度にボリンジャーバンドの±3σをチェックするようにしています。

この他にも、平均回帰性を利用するのに便利なテクニカル指標はありますが、私は移動平均乖離率とRCIが一番しっくりきたので、この2つのオシレーターをメインに逆張りをしています。

とりあえず、2020年に使用していたチャートを貼り付けておきます。

平均回帰性を利用する為に使用しているチャート

(画像元:マネーパートナーズ 以下同じ)

こんな感じで、移動平均乖離率やRCIの他にも、移動平均線、ボリンジャーバンド(±3σ)、水平線などを表示させて、スキャルピング・デイトレード(15分足チャートを使用)をしていました。

このテクニカルチャートを使ったエントリーポイントは、自分なりに決めているのですが、トレードする通貨ペアや時間帯、時期などで売買サインの数値は変わってくるので、詳しく説明することは今回は控えておきます。

それに、「平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法」は、まだ検証中なので、はっきりとした数値も書かない方が良いと思いますし。

基本的には、スキャルピングやデイトレードの場合は、15分足のチャートを表示させて、移動平均乖離率やRCI等を見ながら、売買サインが出るのを待っています。チャートを眺めていたら、自然とエントリーするタイミングはつかめてくると思います。

FXで平均回帰性を利用した逆張りをする場合はクロス円が有効

平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法で気をつけているのは、「ドルストレートではなく、クロス円でトレードをする。」ということですかね。あくまで、私が現時点で感じていることなので、これが正しいのかは分かりませんが。

なぜ、ドルストレートで逆張りナンピン手法を使用しない方が良いかというと、ドルストレートはトレンドが発生しやすい通貨ペアだからです。ドルストレートは、一方向にダラダラと推移することが多いので、逆張りナンピンなんてしていると大損してしまう恐れがあるということです。

ドル円は、そこまでトレンドがはっきりと発生することは多くないような気はするのですが、ユーロドルなどは、はっきりとトレンドが発生することが多いと思います。

分かりやすいように、ユーロドルの日足チャートを貼っておきます。

トレンドが発生しているユーロドルの日足チャート

ユーロドルの日足チャートを見てもらうと分かるように、一方向にレートが推移して陰線なら陰線が陽線なら陽線が何日も続くことが多くなっていることが分かると思います(このチャートでは2週間程トレンドが続いて反転を繰り返している)。

こういう一方向へのトレンドが何日も発生しやすい通貨ペアで逆張りをすると、逃げ場がなかなか来なくて大損害を被ってしまうことが多くなってしまうと個人的には考えています。

もう一つのドルストレートのポンドドルの日足チャートを貼っておきます。

トレンドが発生しているポンドドルの日足チャート

ポンドドルも何日も同じ色のローソク足が続いているのが分かると思います。これだと短期トレード(スキャルピングやデイトレード)で逆張りナンピンするには余程自信のあるポイントでないとエントリーできません。

次に、私が一番オススメするクロス円の通貨ペアである、ユーロ円の日足チャートを貼り付けます。

平均回帰性を利用した逆張りに向いているユーロ円の日足チャート

このチャートは、先ほどのユーロドルと同じ時期のユーロ円の日足チャートですが、トレンドが発生していないのが分かると思います。

こういうトレンドが発生していないチャートで、平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法を使うと、 勝つ確率がグッと上がると個人的には考えています。

ついでに、ポンド円の日足チャートも貼ります。

トレンドは発生しているが、所々で反転しているポンド円の日足チャート

ポンド円の日足チャートを見ると、下降トレンドは発生していますが、途中で陽線もあり、レートが戻ってから下落しているのが分かると思います。つまり、「逆張りナンピンで耐えていたら逃げ場があることが多い」ということです。

ただ、ポンド円はユーロ円に比べて値動きが大きいので、軽い気持ちで逆張りをすると、思いのほか含み損を抱えてしまう結果になるので気をつけないといけません。ポンド円は初心者向きではない通貨ペアですね。

やはり、個人的にはユーロ円で「平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法」をした方が良いと思います。私はドル・ユーロ・円で綱引きをして、ユーロ円にトレンドが発生していないときに逆張りで勝負するようにしています。

ユーロ円やポンド円の日足チャートとユーロドルやポンドドルの日足チャート(すべて同じ時期)を比べてもらったら分かると思いますが、上昇トレンドが発生しているときの陰線の数と下降トレンドが発生しているときの陽線の数に明らかな違いがあります。

つまり、ドルストレートに比べてクロス円の方が逆張りに向いている場面が多いということです。ただ、これは、逆張りに向いている場合が多いというだけで、時期によってはそうならない場合もあるので、その都度、確認しながらトレードをすることが必要です。

たとえば、極端に円が強かったり、極端に円が弱かったりしたら、クロス円でも一方向にダラダラとトレンドが発生してしまい逆張りナンピンで大損という可能性もあるので、常に環境認識を怠らずに慎重に相場と付き合っていくことが大切だと考えています。

他にも、「平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法」をする際に、気をつけてトレードしている点を何個か書いておきますね。

複数のクロス円がドル円と同じチャートの形状をしていて、トレンドが発生しているような場合は、強いトレンドが発生しているため、大きな流れに逆らった逆張りは危険だと考えて様子見することにしています(検証中)。

あとは、時間帯にも気をつけていますね。NY時間は値動きが大きくトレンドが発生することが多いと感じているので、逆張りするのは余程自信のあるときだけにしています。

普段のクロス円は、ドル・ユーロ・ポンド・円(私が取引している4通貨です)で綱引きをしている感じで、通貨の強弱がドルストレートと比べて極端に出ないことが多いと感じていて、そういう時に逆張りナンピン手法を使うようにしています。

最後に一番大切なことを書いておきます。この逆張りナンピン手法は危険なので絶対にマネはしてほしくないのですが、それでも試しにやってみたいという方は資金管理(ロット管理)だけはしっかりと行ってください。

いつもよりレバレッジを低く抑え、3~5回くらいナンピンしてやっといつもトレードしているロット数になるというぐらい、この「平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法」は慎重に資金管理(ロット管理)をする必要があると思っています。これができない人は間違いなく破産します。

FXで平均回帰性を利用して成績が良かったのはユーロ円の逆張り

今日は2020年に検証していた平均回帰性を利用した逆張り手法についてブログに書いてみました。

株式投資では実績のあるトレード手法なのですが、FXではまだ検証中の手法なので、絶対に真似しないでくださいね。

検証の結果、「やっぱり逆張りナンピンとか最悪やわ」ということになる可能性も十分にあると思いますので(笑)。まぁ、負け組トレーダーの手法なんて真似する人はいないだろうけれど。

「逆張りは絶対にしてはいけない」、「すぐに損切りしなければいけない」というFX本に書かれている基本中の基本が、本当に正しいのでしょうか? 私は少なくとも短期トレード(スキャルピングやデイトレード)においては、どうもそうではないのではないかと考えています(答えはひとつじゃないということ)。

FX本に書かれてあることが正しいのか、それとも間違っているのか、これからも検証し、私なりの答えを出したいと考えています(現在は資格試験のためFXのトレードは休止中ですが笑)。

基本的に「株やFXなどのように確固たる答えがない世界では、自分の頭で考えて自分にとって正しい答えを見つければ良い。」と思っています。なので、私なりの答えを出しても、それが他の人にとって正解だとは限らないので、今回の手法は絶対に真似しないでください。試してみたい方は自己責任でお願いしますね。

真似するなとか書いておいて、あれですが、最後に結果を少しだけ書いておきます。私が「平均回帰性を利用した逆張りナンピン手法」を使って1年間トレードをした結果、成績が良かった通貨ペアはユーロ円です。どうしても試したい方はユーロ円で試すと良いと思います。もちろん、自己責任で(笑)。

それではまた。

こちらの記事では、スキャルピングで15分足のチャートを使用していることを書いています。

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こちらの記事では、「1分足ボリバン順張りスキャル」のトレード手法を紹介しています。この手法は300回ほどトレードしてプラス(勝率65%)で終えることのできた手法です。

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